Гамма-сквиз – резкий скачок стоимости акции за короткий промежуток времени, вызванный тем, что крупные инвесторы вынуждены докупать акции для хеджирования своих позиций по колл-опционам. У гамма-сквиза есть много общих моментов с шорт-сквизом, во многих источниках их часто используют как синонимы. Крупные игроки начнут фиксироваться на пике, за счет чего цена будет стремительно снижаться.

Лонг ещё называют длинной позицией (с английского long переводится как раз как «длинный, длительный»). А шорт называют короткой позицией (с англ. quick — «короткий, быстрый»). Медведи (противоположность быкам) — участники рынка, заинтересованные в падении цены активы. Это самая распространенная и простая стратегия заработка на движениях криптовалюты. То есть, проще говоря, Лонг — это стратегия, при которой бот открывает позиции на покупку крипты, рассчитывая на рост ее рыночной стоимости.

Что Такое Сквиз На Рынке?

Шорт-сквиз возникает, когда продавцы в короткую закрывают свои позиции, покупая большие объемы акций по сравнению с объёмом рынка. Покупка акций для покрытия своих коротких позиций увеличивает стоимость этих акций, тем самым побуждая и других продавцов в короткую покрывать свои позиции путём покупки акций. Эта динамика может привести к каскаду покупок акций и ещё большему скачку цены акций[2][3][4] Может возникнуть ситуация, что будет продано в короткую более one hundred % акций компании. Шорт (короткая позиция) — это продажа ценных бумаг, валюты или товаров, которыми трейдер не владеет на данный момент, то есть берет их в долг у брокера.

Но здесь есть один существенный риск – риск упущения точки своевременного открытия длинной позиции, а затем своевременного выхода из рынка. Резко растущий ценовой график подталкивает к очевидному решению – купить акции, пока наблюдается резкий рост. Но активная фаза гамма-сквиза в большинстве случаев длится максимум несколько дней. И в нее часто вмешивается регулятор, останавливающий торги, как только динамика роста превысит определенный процент. Из-за проскальзываний и гэпа ордера трейдера могут исполниться по менее выгодным ценам, в том числе и с убытком. Это ситуация на фондовом рынке, когда повышенный спрос на колл-опционы (на покупку) ведет к резкому движению вверх курса базового актива.

Мишени Для Шорт-сквиза[править Править Код]

А вот падения часто происходят на фоне каких-либо негативных новостей, кризисов, паники и других негативных событий. Всё это заставляет участников рынков быстро выходить из сделок, сбрасывая имеющиеся активы. А шортисты, или по-другому продавцы, которые ещё не были в рынке, видя панику, резко присоединяются к распродаже, открывая свои продажи, что, в свою очередь, только ускоряет текущее падение.

Напомню, для закрытия короткой позиции необходимо купить проданные по ней акции. При негативных прогнозах стоимости акций GME розничные трейдеры смогли сконцентрировать достаточные объемы покупок, чтобы сдвинуть цену вверх. ОТМ колл-опцион – опцион вне денег, у которого цена страйка выше текущей стоимости.

Кстати, в сделках на продажу на рынке форекс и фондовом рынке есть небольшое отличие, небольшой нюанс, о котором вам наверняка будет интересно узнать. Это терминология универсальная, и ей пользуются и на валютном, и на фондовом, и на других финансовых рынках. И в этой статье мы расскажем о том, что такое лонг и шорт в трейдинге. Человек, который только начинает изучать трейдинг, может быть озадачен терминами «лонг» и «шорт», нередко встречающимися в разных экономических новостях и обзорах. Группа энтузиастов, используя социальную сеть Twitter, решила повторить операцию, похожую на шорт-сквиз GameStop.

Как Происходит Шорт-сквиз

Это особенно верно во время шорт сквиза, когда рынки ведут себя неожиданным образом, и волатильность сильно возрастает. Когда большое количество трейдеров вынуждено покинуть свои позиции из-за внезапного роста или падения цен, это называется сквиз. Хотя рынки с большим объемом более восприимчивы к сквизу, это явление может произойти на любом рынке в любое время. Шорт-сквиз происходит, когда цена актива резко возрастает из-за того, что многие трейдеры вынуждены закрыть позиции. На примере недавней ситуации с GME видно, что рост цены выше a hundred долларов за акцию привел к принудительному закрытию многих позиций, что в свою очередь вздуло цену еще выше.

• В этом обзоре вы познакомитесь с тем, как устроено гамма-сжатие, в какие моменты возникает предшествующая ему ситуация и как инвестору можно на нем заработать.
• Цена облигаций резко выросла[14][15] .Продавцы в короткую смогли ликвидировать свои позиции, только связавшись напрямую с Фальконе .
• В таких случаях продавцам ничего не остаётся как закрывать свои позиции в безубыток или с минусом.
• (Успешное короткое сжатие резко увеличит подразумеваемую волатильность).
• Именно в это время вы могли бы извлечь выгоду из действий этих трейдеров.
• (англ.squeeze) — Сжатие — обычно это Игра на сжатие (Squeeze play) или Корнер (Corner).

Шортить (ударение на «о») означает «играть на понижение», то есть пытаться заработать на падении акций или иных активов. Это слово происходит от английского прилагательного brief (короткий), и по-русски вместо «шортить» иногда говорят «открывать короткую позицию». Российские трейдеры на своем сленге называют такую ситуацию «вынос шортиста». Смысл шорта сводится к тому, что вы берете у брокера акции взаймы и продаете их по текущей цене.

Шорт-сквиз – это выбивание трейдеров с шорт-сделками по стоп-лоссу и стоп-ауту. Гамма-сквиз происходит похожим образом, но имеет ключевое отличие. Шорт-сквиз появляется на рынке, где непосредственно идет торговля акциями. Гамма-сквиз появляется на рынке производных инструментов (деривативов) – опционов.

Если инвесторы используют стратегию короткого покрытия акций, им необходимо выкупить заимствованные акции, чтобы открыть короткую позицию до наступления истечения срока действия. Датой истечения срока действия является дата, когда заемщик соглашается вернуть акции кредитору. Недавний пример лонг сквиза можно увидеть на приведенном выше графике цен на нефть West Texas Intermediate (WTI). В период с 9 апреля 2020 года по 21 апреля 2020 года цена эталона внезапно упала (-46%). Позднее цена немного восстановилась, но 26 апреля 2020 года очередное резкое падение (-22%) застало покупателей врасплох.

Как Выбрать Брокера Для Начинающих?

Чтобы частично застраховаться от возможного убытка в случае исполнения опциона, он должен хеджировать (застраховать) свою позицию. Если маркетмейкер продал покупателю колл-опцион, в случае роста цены акций он теряет деньги на опционе, но частично компенсирует убыток за счет купленных акций. Короткое сжатие (Short Squeeze) – ситуация, когда цена акции резко возрастает, и владельцы коротких позиций вынуждены срочно покупать бумаги для их покрытия и ограничения убытков. Это приводит к еще большему росту цен и увеличению потерь по непокрытым позициям. Простыми словами, шорт-сквиз – это вынужденный массовый выкуп коротких позиций (шортов). ⚙️ Ситуация обусловлена тем, что при быстром росте цены на акции или другой инструмент на бирже происходит уменьшение объема выставленных заявок на продажу при увеличении спроса на торгуемый инструмент.

Часто получаются ситуации, когда люди начинают скупать актив когда видят что за день он вырос на 20-30% и более. Это опасная стратегия, так как вероятней всего цена после резкого взлёта пойдёт вниз. Опцион – контракт, дающий право (но не обязательство) покупателю совершить сделку с базовым активом, в частности с акциями. Колл-опцион дает право покупателю в будущем купить акции, пут-опцион – в будущем продать акции по страйк-цене. Лонг или длинная позиция — сделка, при которой трейдер или инвестор покупает актив и ожидает роста его стоимости.

Закрыть такую позицию можно путем выкупа аналогичного объема актива по текущей цене. Шорт-сквиз — это резкий скачок цены актива сопровождающийся как правило какой-нибудь новостью которая является катализатором действий покупателей. Лонг-сквиз — противоположность что такое шорт в трейдинге шорт-сквизу, то есть когда цена резко падает из-за принудительного закрытия лонг-позиций. При этом, как правило, такие ситуации обусловлены действиями крупных игроков, а выход позитивной или негативной новости является лишь точкой старта для таких игроков.

В целом, в течение последних нескольких лет у коротких продавцов было довольно трудное время в связи с общим ростом фондового рынка. Этот сдвиг в динамике спроса и предложения приводит к дальнейшему росту цен, что усугубляет эффект короткого сжатия. Противоположность шорт-сквизу — менее распространенный лонг-сквиз[en].